师资队伍

姚远

职务:管理科学与工程研究所所长 职称:教授

姓名:姚

职务:管理科学与工程研究所所长

职称:教授

办公室:伟德bv1946官网223室

邮箱:yaoyuan@henu.edu.cn

教育经历

天津伟德bv1946官网计算机信息工程系 19939-19977

学位:工学学士

专业:管理信息系统专业

西南交通大学经济管理学院 19979-20003

学位:管理学硕士

专业:管理科学与工程

西南交通大学经济管理学院 20029-200611

学位:管理学博士

专业:管理科学与工程

工作经历

助教,伟德bv1946官网(2000-2002

讲师,伟德bv1946官网(2002-2006

副教授,伟德bv1946官网(2006-2013

博士后,复旦大学应用经济学流动站(2008-2010

教授,博士生导师,伟德bv1946官网(2013-今)

访问教授,英国Ulster大学伟德bv1946官网(2015-2016

特聘教授,伟德国际1946源自英国金融工程专业(2016-今)

访问教授,美国Bloomfield College2018

所长,伟德国际1946源自英国管理科学与工程研究所(2009-今)

讲授课程

运筹学(本科)

数据、模型与决策(MBA)

运筹学与优化方法(硕士)

高级计量经济学(博士)

投资决策与优化(博士)

研究领域

金融工程、风险管理、数理金融、金融大数据及机器学习等。

学术成果

科研项目

1、国家自然科学基金--“极端风险条件下投资组合保险模型及优化研究”(71101045),2011-2014,主持。

2、国家社会科学基金--“基于大数据的资本市场操纵行为量化、监测与监管的交互式模型研究”(17BJY194),2017-2021,主持。

3、河南省高校哲学社会科学基础研究重大项目--“机器学习模型在金融领域中的可解释性研究” 2021-JCZD-01),2020-2022,主持。

4、国家自然科学基金项目--“投资组合保险与中国股票市场均衡研究”(70771096),2007-2010,第一位。

5、国家社会科学基金--“供应链信用风险管理研究”(06BJY006),2006-2009,第一位。

6、河南省高校科技创新人才支持计划(2009HASTIT017),2009-2012,主持。

7、河南省社科规划项目--“河南省金融风险预警系统及金融风险防范研究”(CJJ023),2011-2012,主持。

8、河南省高校重点科研项目--“河南省地方政府债务风险预警体系研究”(14A630039),2013-2017,主持。

9、河南省政府招投标项目--“河南省小微企业融资困境及对策研究” (2016B48),2016-2018,主持。

10、河南省政府招投标项目--“完善河南省地方金融监管体系研究”(2014336),2014-2015,主持。

学术论文

1A volatility model based on adaptive expectationsAn improvement on the rational expectations model2022-05International Review of Financial AnalysisABS 三星,SSCI JCR1

2A neural network enhanced hidden Markov model for tourism demand forecasting2020-10Applied Soft Computing Journal,双检索,SSCI JCR1区,SCI 1区,Top期刊

3Latent state recognition by an enhanced hidden Markov model2020-07Expert Systems with Applications,双检索,SSCI JCR1区,SCI 2区,Top期刊

4A paired neural network model for tourist arrival forecasting2018-08Expert Systems with Applications,双检索,SSCI JCR1区,SCI 2区,Top期刊

5Data analytics enhanced component volatility model2017-05Expert Systems with Applications,双检索,SSCI JCR1区,SCI 2区,Top期刊

6Coarse and ne identification of collusive clique in financial market2016-10Expert Systems with Applications,双检索,SSCI JCR1区,SCI 2区,Top期刊

7Computational intelligent hybrid model for detecting disruptive trading activity2016-09Decision Support Systems,双检索,SSCI JCR1区,SCI 2

8、基于“分解-重组-预测-集成”模式的Heston期权定价模型,运筹与管理,已录用,CSSCI,国家自然基金委管理科学部A级期刊

9、消费群体分类视角下无风险利率之谜的解释,系统工程,202110月,国家自然基金委管理科学部B级期刊

10、人民币汇率的双成分混合波动率模型,管理科学学报,201911月,CSSCI,国家自然基金委管理科学部A级期刊

11、投资者情绪与CPPI策略最优风险乘数选择,管理评论,20188月,CSSCI,国家自然基金委管理科学部A级期刊

12、基于几何平均亚式期权的投资组合保险策略研究,系统管理学报,20185月,CSSCI,国家自然基金委管理科学部A级期刊

13、跳跃风险条件下离散时间交易的CPPI策略有效性研究,系统工程学报,201710月,CSSCI,国家自然基金委管理科学部A级期刊

14、基于量化特征的价格操纵行为监测模型研究, 系统工程理论与实践,201611月,EI,国家自然基金委管理科学部A级期刊

15、基于MACD预测指标动态调整的CPPI策略,管理评论,201504月,CSSCI, 国家自然基金委管理科学部A级期刊

16、供应商的相关违约对供应链的收益影响分析,运筹与管理,201310月,CSSCI,国家自然基金委管理科学部A级期刊

17、动态投资组合保险模型优化研究,系统工程学报,200910月,CSSCI,国家自然基金委管理科学部A级期刊

18、基于动态风险乘数调整的CPPITIPP策略研究,管理评论,20124月,CSSCI,国家自然基金委管理科学部A级期刊

19、基于风险调整指标RAROC的投资组合保险策略研究,经济管理,20124月,CSSCI

20、基于稳定分布条件的GARCH模型研究,经济管理,B级,20104月,CSSCI

21、基于不同分布的股指波动非对称性实证分析,管理学报,20096月,CSSCI,国家自然基金委管理科学部A级期刊

22PIPortfolio Insurance)投资者特性研究,20091月,数学的实践与认识,CSCD

23、投资组合保险价值分析,系统工程,200810月,国家自然基金委管理科学部B级期刊

24、高盛集团发展模式及对我国投资银行发展的思考,财经问题研究,201011月,CSSCI

25、优化我国投资银行业务结构的对策研究,经济纵横,201010月,CSSCI

26、对于美国投资银行风险管理缺陷的思考,现代管理科学,200912月,CSSCI

27The Study on Financial Market Investment Portfolio Selection using Genuine Correlation Matrix2011年,EIInformation and Business Intelligence-International Conference

28Analysis of the Value of portfolio insurance strategy2012年,EISoftware Engineering and Knowledge EngineeringTheory and Practice

著作与教材

1、资本市场操纵行为量化、监测与监管研究,独著,北京:中国经济出版社,2022

2、投资银行业务结构与风险关系研究,独著,北京:中国经济出版社,2013

3、投资组合保险及策略研究,独著,北京:中国经济出版社,2007

4、运筹学基础教程(伟德国际1946源自英国重点资助教材),主编,伟德国际1946源自英国出版社,2008

5、运筹学,主编,伟德国际1946源自英国出版社,2013

获奖

1、河南省高等学校人文社会科学研究成果奖,特等奖,2020年,人民币汇率的双成分混合波动率模型

2、河南省教育厅人文社会科学研究成果奖,一等奖,2018年,基于量化特征的价格操作行为监测模型研究

3、河南省教育厅人文社会科学研究成果奖,三等奖,2019年,基于几何平均亚式期权的投资组合保险策略

4、河南省优秀科技论文奖,一等奖,2020年,基于MACD预测指标动态调整的CPPI策略

5、河南省优秀科技论文奖,二等奖,2020年,基于量化特征的价格操纵行为监测模型研究

6、河南省教育厅人文社会科学研究成果奖,一等奖,2013年,基于风险调整指标RAROC的投资组合保险策略研究

所获荣誉

河南省重点学科“管理科学与工程”带头人

河南省优秀青年社科专家

河南省高校科技创新人才(自然科学类)

河南省教育厅学术技术带头人

河南省青年骨干教师

河南省“管理科学与工程专业”教指委副主任

河南省学位委员会“管理学”评议组委员

中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事

中国企业运筹学学会理事

河南省运筹学学会理事

开封市优秀教师

开封市优秀青年社科学术骨干